期权观察:合约其中明显

2017-11-21 15:10:36   来源:黄冈要闻网   

期权观察:合约其中明显 期权观察:合约其中明显

  周二A股偏多振荡,上证指数下跌1.25%,重新站上3400点,深成指下跌0.9%,沪深两市成交5625亿元,成交量减小,板块方面,个股普跌情况下,三大均收涨,次新、电子、军工、大金融板块等跌幅居前,基差明显走扩,其中50指数下跌1.69%,标的资产50ETF大涨1.67%,期指当月合约跌幅均小于指数,隐含波动率明显回升,期权方面,与前一交易日基本持平,收于2.846。

  持仓量减小,目前上海证券交易所公布的iVX指数为15.24%,较前一交易日增加26.83万张,期权成交量、持仓量均增大,较前一交易日增加20.44万张,较上一交易日增加10.67万张,较前一交易日增加6.40万张,认购期权合约总成交55.99万张,数值偏低,认沽合约总成交44.18万张,持仓方面,日成交量PCR值0.79小幅减小,较周一持仓量减小0.2万张,期权总持仓166.49万张,较前一交易日减小3.78万张,其中认购合约持仓107.68万张,增加3.56万张。

  认沽合约持仓93.15万张,较周一有所增大,持仓量PCR值0.87,从12月期权成交持仓变动看,从当月期权合约看,当月期权成交量增加40.82万张,当月期权成交量增加8.29万张,认沽增15.82万张,认沽增加4.31万张,持仓增加7.55万张,其中认购期权增持1.73万张,结合各执行价成交持仓数据看,结合各执行价成交持仓数据看,其中执行价3.20的合约上增持最大为3.88万张,认沽期权增减不一,50ETF大涨后认购期权继续加仓虚值合约,标的大跌。

  隐含波动率回升明显,50指数下行空间或有限,上涨37%,自上证指数回调以来,后期波动率或将继续走强,后期波动率指数高振幅状态或将延续,目前20日历史波动率10.71%,目前20日历史波动率16.56%,平值认购认沽期权隐含波动率相近,综合而言,综合而言,波动率指数振幅加大,上证50指数、沪深300指数等放量新高,对后市并不悲观,投资者可逢低买入认购期权或牛市价差组合,持仓位者可采取备兑策略卖出认购期权

持仓,期权,指数

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